Доводы за стратегию усреднения

Начало на Форекс
С теоретического изучения основ биржевой торговли начиналась деятельность любого трейдера Форекс. Несомненно, процесс начального обучения имеет практическое значение для ориентации каждого нового трейдера в биржевых сводках, терминологии, технике торговли и других многочисленных премудростях. Но дальнейший этап теоретического обучения, связанного с техническими и фундаментальными тонкостями анализа рынка, явно и бесповоротно вводит основную массу индивидуальных трейдеров в заблуждение.

Обучение на Форекс

На основе биржевого бизнеса создается масса непонятных, так называемых академий обучения, где вся информация преподносится красочно, убедительно, реалистично и с доказательной базой в виде легенд о сказочных заработках участников торгов. Естественно, у людей появляется вера всему, о чем ведают теоретики от Форекс. Но почему—то практикующие трейдеры, получившие подобные знания, выказывают возмущение от постоянных неудач либо в крайнем случае говорят о переменных успехах. Эти самые недовольства являются главным доказательством бесполезности получения расширенных теоретических знаний. Другим доводом подобного отрицания может послужить то, что все обучающие материалы на основе технических факторов элементарно усваиваются даже учениками средних школ. Исходя из количества индивидуальных игроков в трейдинге, можно сделать вывод, что рынок Форекс просто обязан стать кузницей миллионеров. Возникает вопрос: «где эта армия успешных «форекс—богачей»». На другое несоответствие теоретических и практических реалий указывает факт непризнания классической наукой учения о биржевой торговле, несмотря на длительное существование подобного явления. Непризнанными классической школой являются различные около научные теории, широко используемые трейдерами рынка Форекс (например, «Уровни Фибоначчи», «Три экрана Элдера» и т. д.).

Технический анализ и вероятностный подход

И вообще, что такое технический и фундаментальный анализ движения рынка? Прежде всего это статистические выкладки, а не теоретические научные изыскания, дающие окончательные решения на практике. Например, все постулаты рынка – будь—то «торговать исключительно по тренду», «вход в рынок лишь на основе сигналов трендовых индикаторов», «не работать без применения стоп—лоссов» и многие другие – рано или поздно опровергаются практическим применением в работе.
Где же найти научный потенциал для приведения биржевой торговли к определенному знаменателю? Техническое прогнозирование как основа системы, которая способна дать высокоэффективные показатели будущих колебаний валют на рынке, не имеет никакой перспективы. Другое дело правильный математический расчет рисков, позволяющий использовать определенный процент депозита, что дает возможность трейдеру торговать без каких—либо сложных стратегий либо вообще без оных, но при этом всегда оставаться в рынке. Например, каждый трейдер, рассчитавший верный риск менеджмент, где используется два процента депозита, будет без боязни потерь всего капитала ежедневно открывать утром любую позицию, закрывая ее в конце дня.
По сути, применение в торговле элементов технического анализа (тех же индикаторов), не позволяет трейдеру сосредоточиться на основном, что характеризует рынок форекс. Что же можно отнести к главному показателю биржевых торгов? Это вероятностное движение инструментов. Рамки технического анализа полностью ограничивают вероятностный подход, закрывая дорогу трейдеру к надежде наудачу. Вероятностные системы, где не используются индикаторы рынка, работают на основе несложных математических расчетах.
Поэтому в отличие от технических и фундаментальных факторов метод «усреднения» позволяет создать условия для высокоэффективной торговой стратегии трейдера на рынке Форекс.

Стратегия «усреднения» Форекс

Представим стратегию «усреднения» на примере работы валютного трейдера, использующего индивидуальную торговую систему.
Предположим, результаты торговли показывают хорошую прибыль, но присутствие в такой системе ограничительных ордеров (stop—loss) указывает лишь на вероятность получения убытков. Известно, что правила риск менеджмента в торговой системе требуют найти те уровни, которые будут защищать депозит трейдера.
Как определяются эти уровни? Трейдер проводит кропотливую работу по выявлению правильного соотношения прибылей и убытков на основе тестов исторических данных движения рынка. Однако тест не является обоснованным вариантом для нахождения определенных уровней Стоп Лосс. Это лишь показатели исторических лимитов, в отличие, например, от противоположного варианта защиты депозита, который обеспечивается крупными объемами капитала. Но у трейдера «стоп» стоит на том месте, где он его просто поставил.
Вот здесь создается определенная ситуация, которая трейдеру явно не понравиться. Его переживания основываются на возможном выбывании из игры за счет срабатывания «стопа», после чего рынок зачастую делает разворот в правильном направлении для трейдера. Исключить негативные последствия от подобного развития событий позволит тактика «усреднения» на Форекс. Такой метод способствует внесению в любую стратегию эффективных элементов, основанных на вероятностном подходе к торговле на Форекс.

Тактика «усреднения»

Внешняя простота схемы работы по системе «усреднения» может ввести в заблуждение трейдера. Ведь этот метод должен применяться неабстрактно, а органично вписываясь в торговую систему, которая для каждого игрока стала собственным изобретением. Что касается самого руководства по использованию метода, то здесь главный технический прием – это замена stop—loss на buy—limit либо sell—limit (в зависимости от изначального движения купленного лота).

На рисунке приведен наиболее распространенный пример для «усреднения», где СтопЛосс заменяются отложенными ордерами sell limit. Здесь важно заранее на основе данных торговой системы трейдера определить расстояние шага и количество таких ордеров (на рисунке sell 1… sell 5). Таким образом, трейдер сможет продавать актив в случае коррекционного хода валюты на рынке.

Преимущество «усреднения»

К главному достоинству «усреднения» можно отнести возможность взять take—profit намного больше того, который был установлен трейдером первоначально. Ведь при коррекционном движении в результате новых покупок (продаж) объем первоначального лота увеличивается, что позволяет при развороте в правильном направлении нарастить вес актива с прогрессирующим результатом.

И в конце. Очень важно трейдеру учитывать возможность длительной ценовой коррекции актива на рынке. Поэтому расчет предполагаемой глубины обратного хода требует наиболее точного прогноза. Кроме того, необходимо правильно распределить вложения частей депозита в отложенные ордера на продажу (покупку) и их оптимальный шаг. Все это будет залогом успешной торговли на основе стратегии «усреднения» Форекс.